Bollinger วง แนวโน้ม ต่อไปนี้

Bollinger Bands โมเมนตัมกลยุทธ์การซื้อขายรูปแบบการติดตั้งกลยุทธ์การซื้อขาย I. Developer John Bollinger Bollinger Bands แนวความคิดกลยุทธ์การซื้อขายตามแนวโน้มตาม Bollinger Bands Research Goal การตรวจสอบสมรรถนะของแบบจำลอง 3 เฟสยาวสั้นกลางข้อมูลจำเพาะตารางที่ 1 ผลภาพ 1-2 การตั้งค่าการค้า Long Trade ปิดฉัน 1 UpperBand i 1 การค้าปลีกปิด I 1 LowerBand i 1 ดัชนี i. Current Bar การค้ารายการ Long Trade ซื้อเมื่อเปิดหลังวางแนวรุกตั้งค่า Short Trades A การขายเมื่อเปิดดำเนินการอยู่ ออกจากตลาดตารางที่ 1 พอร์ตการลงทุน 42 ตลาดฟิวเจอร์จากสี่ภาคการค้าที่สำคัญสินค้าโภคภัณฑ์สกุลเงินอัตราดอกเบี้ยและดัชนีหุ้นข้อมูล 36 ปีนับตั้งแต่ปีพ. ศ. 2523 แพลตฟอร์มทดสอบ MATLAB. II ความไวทดสอบแผนภูมิ 3 มิติทั้งหมดจะตามด้วยแผนภูมิเส้นโค้ง 2 มิติสำหรับกำไร Factor, Sharpe Ratio, ดัชนีประสิทธิภาพการไหลเวียนโลหิต, CAGR, การเบิกใช้สูงสุด, เปอร์เซ็นต์การทำกำไรและอัตราการสูญเสียเฉลี่ย Avg Winner ภาพสุดท้ายแสดงถึงความไวของ Equity Curve. Tested Vari ables MALength StDev คำนิยามตารางที่ 1. รูปที่ 1 Portfolio Performance Inputs ตารางที่ 1 Commission Slippage 0.Method II Trend Following วิธีการสาธิต Bollinger Band แบบที่สองขึ้นอยู่กับแนวคิดที่ว่าการกระทำราคาที่แข็งแกร่งพร้อมด้วยการบ่งชี้ที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งที่ดี วิธีการที่รอให้ทั้งสองเงื่อนไขที่จะได้พบก่อนที่จะให้สัญญาณรายการแน่นอนตรงกันข้ามจุดอ่อนยืนยันโดยตัวชี้วัดที่อ่อนแอสร้างสัญญาณขายในสาระสำคัญนี้เป็นรูปแบบวิธีการที่ฉันมีตัวบ่งชี้ MFI ถูกนำมาใช้ สำหรับการยืนยันและไม่มีข้อกำหนดสำหรับ Squeeze วิธีนี้อาจคาดหวังว่าจะมีสัญญาณ I วิธีการบางอย่างเราจะใช้เทคนิคการออกเดียวกันเช่น Parabolic หรือ Parabolic ของ Bollinger Band ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของการค้า กฎเกณฑ์พื้นฐานคือถ้า b มากกว่า 0 8 และ MFI 10 มากกว่า 80 แล้วซื้อบอกว่า b แสดงให้เราเห็นว่าเราอยู่ในวงที่ 1 เราอยู่ที่แถบด้านบนและที่ 0 เราอยู่ที่แถบล่างดังนั้นที่ 0 8 ขบอกเราว่าเรามี 80 จากทางขึ้นจากวงล่างไปยังวงบนวิธีการมองว่านั่นคือว่าเราเป็น ในด้านบน 20 ของพื้นที่ระหว่างวง MFI เป็นตัวบ่งชี้ bounded ทำงานระหว่าง 0 และ 100 80 คือการอ่านที่แข็งแกร่งมากแทนระดับการเรียกบนที่คล้ายกันในความสำคัญถึง 70 สำหรับ RSI. So วิธีที่ II รวมความแรงของราคากับความแรงของตัวบ่งชี้ เราจะใช้การตั้งค่า Bollinger Band พื้นฐาน 20 งวดและ - ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2 ค่าในการตั้งค่าพารามิเตอร์ MFI เราจะใช้ความยาวของตัวบ่งชี้กฎเก่าควรมีค่าประมาณครึ่งหนึ่ง ความยาวของรอบระยะเวลาการคำนวณสำหรับวงแม้ว่าที่มาที่แท้จริงของกฎนี้ไม่เป็นที่รู้จักของฉัน แต่ก็น่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนกฎจากการวิเคราะห์รอบซึ่งชี้ให้เห็นว่าการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยเฉลี่ยอยู่ที่หนึ่งในสี่ของความยาวของรอบการครอบงำ แต่งงานช่วงเวลาหนึ่งในสี่ของระยะเวลาการคำนวณสำหรับวงดนตรีโดยทั่วไปสั้นเกินไป แต่ที่ระยะเวลาครึ่งความยาวสำหรับตัวบ่งชี้ทำงานได้ดีเช่นเดียวกับทุกสิ่งเหล่านี้เป็นค่าเริ่มต้น แต่วิธีนี้มีหลายรูปแบบที่คุณสามารถสำรวจนอกจากนี้ใด ๆ ของปัจจัยการผลิตอาจแตกต่างกันตามลักษณะของยานพาหนะที่มีการซื้อขายเพื่อสร้างระบบที่ปรับตัวได้มากขึ้นมากขึ้นตารางที่ 19 1 - วิธีที่สองความแปรผัน MACD ขนาดน้ำหนักอาจถูกแทนที่ด้วย MFI เกณฑ์ความแข็งแรงที่จำเป็นสำหรับทั้ง b และตัวบ่งชี้ สามารถปรับเปลี่ยนความเร็วของพาราโบลาได้เช่นกันพารามิเตอร์ความยาวสำหรับแถบ Bollinger Bands สามารถปรับได้กับดักหลักเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าสู่ช่วงปลายเนื่องจากอาจมีการใช้ศักยภาพมากเกินไปปัญหาที่เกิดขึ้นกับ Method II ก็คือ ลักษณะพิเศษของการให้รางวัลความเสี่ยงนั้นยากที่จะหาจำนวนได้เนื่องจากการย้ายอาจมีขึ้นก่อนที่สัญญาณจะถูกออกแนวทางหนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงกับดักนี้คือการรอการดึงกลับหลังจากสัญญาณและ แล้วซื้อวันแรกขึ้นนี้จะพลาดการตั้งค่าบางส่วน แต่ส่วนที่เหลือจะมีอัตราความเสี่ยงที่ดีกว่า ratios. It จะดีที่สุดในการทดสอบวิธีนี้กับชนิดของหุ้นที่คุณค้าจริงหรือต้องการค้าและตั้งค่าพารามิเตอร์ตาม ลักษณะของหุ้นเหล่านั้นและเกณฑ์การตอบแทนความเสี่ยงของคุณเองตัวอย่างเช่นหากคุณซื้อขายหุ้นที่มีการเติบโตที่ผันผวนมากคุณอาจมองที่ระดับที่สูงขึ้นสำหรับ B มากกว่าหนึ่งเป็นไปได้ MFI และพารามิเตอร์พาราโบลาระดับที่สูงขึ้นของทั้งสามจะเลือกหุ้นที่แข็งแกร่งขึ้นและ เร่งการหยุดชะงักเร็วขึ้นความเสี่ยงที่นักลงทุนไม่พึงประสงค์ควรเน้นพารามิเตอร์ parabolic สูงในขณะที่นักลงทุนผู้ป่วยมากขึ้นกังวลที่จะให้ธุรกิจการค้าเหล่านี้มีเวลามากขึ้นในการทำงานควรมุ่งเน้นไปที่ค่าคงที่ parabolic ขนาดเล็กซึ่งส่งผลในระดับหยุดที่เพิ่มขึ้นช้ามาก การปรับตัวที่น่าสนใจคือการเริ่มต้นพาราโบลาไม่อยู่ภายใต้วันที่รายการตามปกติ แต่ภายใต้จุดต่ำสุดที่สำคัญที่สุดหรือจุดเปลี่ยนเช่นเมื่อซื้อขวด om พาราโบลาอาจจะเริ่มต้นต่ำกว่าในวันเข้าวันนี้มีข้อได้เปรียบที่แตกต่างของการจับตัวอักษรของการซื้อขายล่าสุดใช้วงตรงข้ามเป็นทางออกช่วยให้ธุรกิจการค้าเหล่านี้เพื่อพัฒนามากที่สุด แต่อาจออกจากการหยุดอึดอัด ไกลออกไปสำหรับบางนี้เป็นมูลค่า reiterating รูปแบบของวิธีการนี้คือการใช้สัญญาณเหล่านี้เป็นการแจ้งเตือนและซื้อ pullback แรกหลังจากการแจ้งเตือนจะได้รับวิธีนี้จะช่วยลดจำนวนของการค้า - ธุรกิจการค้าบางส่วนจะพลาด แต่จะ นอกจากนี้ยังลดจำนวน whipsaws ในสาระสำคัญนี้ค่อนข้างวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่ควรจะปรับตัวให้เข้ากับความหลากหลายของรูปแบบการซื้อขายและ temperaments. There เป็นความคิดอื่น ๆ ที่นี่ที่สามารถวิเคราะห์เหตุผลที่สำคัญวิธีนี้ซื้อแรงยืนยันและขายได้รับการยืนยันจุดอ่อนดังนั้น ไม่ควรจะเป็นความคิดที่ดีที่จะ presort จักรวาลของเราของผู้สมัครโดยเกณฑ์พื้นฐานการสร้างรายการซื้อและขายรายการแล้วใช้เฉพาะสัญญาณซื้อหุ้นในซื้อเงียบ t และขายสัญญาณสำหรับหุ้นในรายการขายกรองดังกล่าวอยู่นอกเหนือขอบเขตของหนังสือเล่มนี้ แต่ Rational Analysis, จุดเชื่อมต่อของชุดของการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานและเทคนิคเสนอวิธีการที่แข็งแกร่งในการแก้ไขปัญหาที่นักลงทุนส่วนใหญ่หันหน้าไปทาง Prescreening สำหรับพื้นฐานที่พึงประสงค์ ผู้สมัครหรือหุ้นที่มีปัญหาจะต้องปรับปรุงผลลัพธ์ของคุณอีกวิธีหนึ่งในการกรองสัญญาณคือการดูคะแนนจากผลการปฏิบัติงานและซื้อหุ้นในหุ้นที่จัดอันดับ 1 หรือ 2 และขายหุ้นที่ได้รับการจัดอันดับ 4 หรือ 5 ซึ่งเป็นระดับที่มีความถ่วงน้ำหนักและมีความเสี่ยง การจัดอันดับซึ่งสามารถคิดเป็นญาติแข็งแรงชดเชยความผันผวน downside วิธีซื้อความแรงซื้อเมื่อ b มากกว่า 0 8 และ MFI มากกว่า 80.Use หยุด parabolic. May คาดหมาย I. Explore variations. Use การวิเคราะห์ตามเหตุผลวิธีที่สองแนวโน้มดังต่อไปนี้วิธีการสาธิต Bollinger Band ที่สองขึ้นอยู่กับความคิดที่ว่าการกระทำราคาที่แข็งแกร่งพร้อมด้วยการบ่งชี้ที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งที่ดี mation ที่รอให้ทั้งสองเงื่อนไขที่จะได้พบก่อนที่จะให้สัญญาณรายการแน่นอนตรงข้ามจุดอ่อนยืนยันโดยตัวชี้วัดที่อ่อนแอสร้างสัญญาณขายในสาระสำคัญนี้เป็นรูปแบบวิธีการที่ฉันมีตัวบ่งชี้ MFI เป็น ใช้สำหรับการยืนยันและไม่มีข้อกำหนดสำหรับ Squeeze วิธีนี้อาจคาดหวังบางวิธี I signals. We จะใช้เทคนิคการออกเดียวกันเป็นรุ่นที่ปรับเปลี่ยนของพาราโบลาหรือแท็กของแถบ Bollinger ด้านตรงข้ามของการค้าความคิดที่เป็นทั้ง b สำหรับราคาและ MFI ต้องสูงขึ้นกว่าเกณฑ์ของเรากฎพื้นฐานคือถ้า b มากกว่า 0 8 และ MFI 10 มากกว่า 80 แล้วซื้อยืนยันว่า b แสดงให้เราเห็นว่าเราอยู่ในแถบที่ 1 เราอยู่ที่ด้านบน band และที่ 0 เราอยู่ที่แถบล่างดังนั้นที่ 0 8 b บอกเราว่าเรามี 80 จากทางขึ้นจากแถบล่างไปยังวงบนวิธีการดูที่อื่นที่เราอยู่ใน top 20 ของ พื้นที่ระหว่างแถบ MFI เป็นตัวบ่งชี้ที่ จำกัด ซึ่งทำงานระหว่าง 0 ถึง 100 80 คือการอ่านที่แข็งแกร่งมากเป็นตัวแทนของระดับทริกเกอร์ด้านบนซึ่งมีความคล้ายคลึงกันอย่างมีนัยสำคัญถึง 70 สำหรับ RSI ดังนั้นวิธีที่ II รวมความแข็งแกร่งของราคากับความแรงของตัวบ่งชี้เพื่อคาดการณ์ราคาที่สูงขึ้นหรือความอ่อนตัวลงของราคาด้วยตัวบ่งชี้ความอ่อนแอในการคาดการณ์ราคาที่ต่ำกว่าเราจะใช้ การตั้งค่า Bollinger Band ขั้นพื้นฐานของ 20 ช่วงเวลาและ - ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2 ค่าเพื่อตั้งค่าพารามิเตอร์ MFI ที่เราใช้ในการกำหนดความยาวของตัวบ่งชี้กฎเก่าควรมีความยาวประมาณครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการคำนวณสำหรับแถบแม้ว่าจะไม่ทราบแหล่งกำเนิดที่แน่นอนของกฎนี้ มีแนวโน้มว่าการปรับตัวของกฎจากการวิเคราะห์วัฏจักรที่ชี้ให้เห็นว่าการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยเฉลี่ยในไตรมาสที่ความยาวของวัฏจักรที่โดดเด่นการทดลองแสดงให้เห็นว่าช่วงเวลาหนึ่งในสี่ของระยะเวลาการคำนวณสำหรับวงดนตรีโดยทั่วไปสั้นเกินไป แต่ระยะเวลาครึ่งความยาวสำหรับ ตัวชี้วัดทำงานได้ดีเช่นเดียวกับทุกสิ่งเหล่านี้เป็นค่าเริ่มต้น แต่วิธีนี้มีหลายรูปแบบที่คุณสามารถสำรวจนอกจากนี้ใด ๆ ของปัจจัยการผลิตอาจจะ VA ried ตามลักษณะของยานพาหนะที่มีการซื้อขายเพื่อสร้างระบบปรับตัวได้มากขึ้นส่วนที่ 19 1 - วิธีที่ 2 การแปรผัน MACD แบบ Volume-Weighted อาจถูกแทนที่ด้วย MFI เกณฑ์ความแข็งแรงที่จำเป็นสำหรับทั้ง b และตัวบ่งชี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ของพาราโบลาอาจแตกต่างกันพารามิเตอร์ความยาวสำหรับแถบ Bollinger Bands สามารถปรับได้กับดักหลักเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าสู่ช่วงปลายเนื่องจากอาจมีการใช้ศักยภาพมากขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นกับ Method II คือลักษณะการให้รางวัลความเสี่ยงจะยากกว่า เพื่อหาจำนวนเมื่อการย้ายอาจเริ่มต้นขึ้นก่อนที่สัญญาณจะถูกออกแนวทางหนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงกับดักนี้คือการรอการดึงกลับหลังจากสัญญาณแล้วซื้อวันแรกขึ้นซึ่งจะพลาดการตั้งค่าบางอย่าง มี Ratios Ratio ที่ดีกว่านี้ดีที่สุดคือการทดสอบแนวทางนี้กับประเภทของหุ้นที่คุณค้าขายหรือต้องการซื้อขายและตั้งค่าพารามิเตอร์ตามลักษณะของหุ้นเหล่านั้นและตัวคุณเอง k เกณฑ์รางวัลตัวอย่างเช่นถ้าคุณซื้อขายหุ้นการเติบโตที่ผันผวนมากคุณอาจมองไปที่ระดับที่สูงขึ้นสำหรับขมากกว่าหนึ่งคือความเป็นไปได้ MFI และพารามิเตอร์พาราโบลาระดับที่สูงขึ้นของทั้งสามจะเลือกหุ้นที่แข็งแกร่งขึ้นและเร่งหยุดได้เร็วขึ้นความเสี่ยงเพิ่มเติม นักลงทุนที่ไม่เอื้ออำนวยควรมุ่งเน้นไปที่พารามิเตอร์พาราโบลาสูงในขณะที่นักลงทุนที่มีความกังวลมากขึ้นที่จะให้ธุรกิจการค้าเหล่านี้มีเวลามากพอที่จะทำงานออกควรเน้นที่ค่า parabolic ที่มีขนาดเล็กซึ่งส่งผลให้ระดับ stop-out เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ ไม่ได้อยู่ภายใต้วันที่รายการตามปกติ แต่ภายใต้จุดต่ำสุดที่สำคัญหรือต่ำสุดที่สำคัญเช่นในการซื้อด้านล่างพาราโบลาอาจจะเริ่มต้นภายใต้ต่ำกว่าในวันรายการนี้มีข้อดีที่แตกต่างของการจับตัวของ การค้าขายล่าสุดการใช้วงแหวนตรงข้ามเป็นทางออกช่วยให้การค้าเหล่านี้สามารถพัฒนาได้มากที่สุด แต่อาจออกจากจุดที่ไม่สามารถเอื้ออำนวยต่อไปได้ s เป็นมูลค่า reiterating รูปแบบอื่นของวิธีนี้คือการใช้สัญญาณเหล่านี้เป็นการแจ้งเตือนและซื้อ pullback แรกหลังจากการแจ้งเตือนจะได้รับวิธีนี้จะลดจำนวนการค้า - ธุรกิจการค้าบางส่วนจะพลาด แต่ก็จะลดจำนวน whipsaws ในสาระสำคัญนี้ค่อนข้างวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่ควรจะปรับตัวให้เข้ากับความหลากหลายของรูปแบบการซื้อขายและ temperaments. There เป็นความคิดอื่น ๆ ที่นี่ที่สามารถวิเคราะห์เหตุผลที่สำคัญวิธีนี้ซื้อแรงยืนยันและขายจุดอ่อนที่ได้รับการยืนยันดังนั้น wouldn t มันจะเป็น ความคิดที่ดีที่จะ presort จักรวาลของผู้สมัครตามเกณฑ์พื้นฐานการสร้างรายการซื้อและขายรายการแล้วใช้เฉพาะสัญญาณซื้อหุ้นในรายการซื้อและขายสัญญาณสำหรับหุ้นในรายการขายกรองดังกล่าวอยู่นอกเหนือขอบเขตของหนังสือเล่มนี้, แต่การวิเคราะห์เหตุผล, จุดเชื่อมต่อของชุดของการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานและเทคนิค, นำเสนอแนวทางที่มีประสิทธิภาพสำหรับปัญหาที่นักลงทุนส่วนใหญ่เผชิญกับ Prescreening สำหรับผู้สมัครพื้นฐานที่ต้องการ หรือปัญหาหุ้นแน่ใจว่าจะปรับปรุงผลลัพธ์ของคุณอีกวิธีหนึ่งในการกรองสัญญาณคือการมองไปที่การจัดอันดับผลการปฏิบัติงานและซื้อหุ้นในหุ้นที่จัดอันดับ 1 หรือ 2 และขายในหุ้นที่จัดอันดับ 4 หรือ 5 เหล่านี้เป็นด้านหน้าถ่วงน้ำหนักความเสี่ยงปรับการจัดอันดับผลการดำเนินงาน ซึ่งสามารถคิดได้ว่าเป็นกำลังสัมพัทธ์ที่ชดเชยความผันผวนของข้อเสียวิธีการซื้อกำลังซื้อเมื่อ b มีค่ามากกว่า 0 8 และ MFI มีค่ามากกว่า 80 ใช้จุดพาราโบลาอาจคาดการณ์ได้วิธีที่ I. ใช้อธิบายความแปรปรวนใช้เหตุผล การวิเคราะห์